Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
af Elizabeth Chang, m.fl.
Bog, Paperback, Engelsk, 2018
This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling.
Priser fra 4 boghandlere
- BoghandlerPrisFragtLevering
- SAXO924,95 kr.Gratis fragtUkendtKøb for 924,95 kr.Køb
- Bogreolen1.369,95 kr.0,00 kr.2-4 ugerKøb for 1.369,95 kr.Køb
- Tales1.370,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 1.370,95 kr.Køb
- Pling BØGER1.370,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 1.370,95 kr.Køb
Bogdetaljer
- SprogEngelsk
- IndbindingPaperback
- ISBN9783319847139
- Udgivet4/05/2018
- Udgivet afSpringer International Publishing AG
- Længde171 sider
- ForfattereElizabeth Chang, Tharam Dillon, Fahed Mostafa
- GenreBusiness og læring, Økonomi og finans