Computational Methods for Quantitative Finance
Finite Element Methods for Derivative Pricing
af Christoph Winter, m.fl.
Bog, Paperback, Engelsk, 2015
This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.
Priser fra 4 boghandlere
- BoghandlerPrisFragtLevering
- SAXO649,95 kr.Gratis fragtUkendtKøb for 649,95 kr.Køb
- Bogreolen754,95 kr.0,00 kr.2-4 ugerKøb for 754,95 kr.Køb
- Tales755,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 755,95 kr.Køb
- Pling BØGER755,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 755,95 kr.Køb
Bogdetaljer
- SprogEngelsk
- IndbindingPaperback
- ISBN9783642435324
- Udgivet7/03/2015
- Udgivet afSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Længde299 sider
- ForfattereChristoph Winter, Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab
- GenreBusiness og læring, Økonomi og finans