Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
af Daniel Straumann
Bog, Paperback, Engelsk, 2004
Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.
Priser fra 4 boghandlere
- BoghandlerPrisFragtLevering
- SAXO414,95 kr.39,95 kr.UkendtKøb for 414,95 kr.Køb
- Bogreolen989,95 kr.0,00 kr.2-4 ugerKøb for 989,95 kr.Køb
- Tales990,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 990,95 kr.Køb
- Pling BØGER990,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 990,95 kr.Køb
Bogdetaljer
- SprogEngelsk
- IndbindingPaperback
- ISBN9783540211358
- Udgivet19/11/2004
- Udgivet afSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Længde228 sider
- ForfatterDaniel Straumann
- GenreBusiness og læring