PDE and Martingale Methods in Option Pricing
af Andrea Pascucci
Bog, Hardback, Engelsk, 2010
This detailed book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. It includes a full treatment of arbitrage theory in discrete and continuous time.
Priser fra 4 boghandlere
- BoghandlerPrisFragtLevering
- SAXO854,95 kr.Gratis fragtUkendtKøb for 854,95 kr.Køb
- Bogreolen1.246,95 kr.0,00 kr.2-4 ugerKøb for 1.246,95 kr.Køb
- Tales1.247,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 1.247,95 kr.Køb
- Pling BØGER1.247,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 1.247,95 kr.Køb
Bogdetaljer
- SprogEngelsk
- IndbindingHardback
- ISBN9788847017801
- Udgivet28/12/2010
- Udgivet afSpringer Verlag
- Længde721 sider
- ForfatterAndrea Pascucci
- GenreBusiness og læring, Økonomi og finans