The Heston Model and its Extensions in Matlab and C#, + Website
+ Website
af Fabrice D. Rouah
Bog, Paperback, Engelsk, 2013
Tap into the power of the most popular stochastic volatility model for pricing equity derivatives Since its introduction in 1993, the Heston model has become a popular model for pricing equity derivatives, and the most popular stochastic volatility model in financial engineering.
Priser fra 4 boghandlere
- BoghandlerPrisFragtLevering
- SAXO1.009,95 kr.Gratis fragtUkendtKøb for 1.009,95 kr.Køb
- Bogreolen1.090,95 kr.0,00 kr.2-4 ugerKøb for 1.090,95 kr.Køb
- Tales1.091,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 1.091,95 kr.Køb
- Pling BØGER1.091,95 kr.34,95 kr.2-4 ugerKøb for 1.091,95 kr.Køb
Bogdetaljer
- SprogEngelsk
- IndbindingPaperback
- ISBN9781118548257
- Udgivet18/10/2013
- Udgivet afJohn Wiley & Sons Inc
- Længde432 sider
- ForfatterFabrice D. Rouah
- GenreBusiness og læring, Økonomi og finans